Линии поддержки и сопротивления как основа торговой стратегии

Этот инструмент относят к основам, линии поддержки и сопротивления работают на всех рынках и на любом временном интервале. Еще одно их достоинство заключается в том, что они со временем не устаревают. Так что уровни Support/Resistance определенно стоит включить в свой арсенал любому трейдеру.

Правила построения

Сейчас мы говорим не о трендовых линиях, а об уровнях Support/Resistance. Отличие между ними заключается в том, что уровни Support/Resistance горизонтальны, а трендовые линии имеют наклон.

Для построения необходимо:

  • уменьшить масштаб графика;
  • провести через выделяющиеся максимумы и минимумы горизонтальные прямые, это и есть уровни Support/Resistance.

Линии поддержки всегда строятся через минимумы, а сопротивление – через максимумы на графике.

На графике получаем массив уровней, каждый из которых может повлиять на поведение цены. Если цена выполняет заброс на за уровень на несколько пунктов и потом возвращается, то перестраивать его не нужно иначе на графике было бы слишком много построений.

Правила построения линий поддержки и сопротивления допускают использование не экстремальных цен (High или Low), а цен Close. Нельзя сказать, что именно такой способ построения точнее или дает больше сигналов. Прямые, построенные по ценам High/Low и по ценам закрытия отрабатывают примерно с одинаковой вероятностью.

Использование в торговле

Варианта использования линий Support and Resistance всего 2:

  • работать на отбой цены от них;
  • дожидаться пробоя. Если цена пробивает сильный уровень, то и последующее движение будет сильным.

В случае с работой на отбой для входа должен выполняться следующий минимум условий:

  • цена подошла, коснулась уровня и не пробила его, т.е. цена Close не вышла за его пределы;
  • сигнал усиливается разворотным свечным паттерном. Подойдет любой паттерн, например, падающая звезда, дожи, поглощение;
  • сигнал усиливается показаниями индикатора. Если цена движется в горизонтальном канале, в роли такого подтверждения может выступать Стохастик и выход его из зон перепроданности/перекупленности;
  • вход выполняется после того как отбой подтвердился. Т.е. после отбоя еще одна свеча должна закрыться в направлении отбоя.

Линии поддержки и сопротивления работают и на бинарных опционах, и на форекс. Работая на рынке форекс стоп следует выносить за сам уровень, а вот с бинарными опционами сложность заключается в подборе срока экспирации.

Часто после оформления отбоя цена идет в нужную сторону не сразу, а спустя 5-10 свечей.

В случае пробоя уровня желательно дожидаться подтверждения в виде ретеста пробитой линии. в качестве подтверждения используется:

  • возврат графика к пробитому уровню;
  • разворотный свечной паттерн.

При пробое потенциал движения чаще всего больше, чем при отбое.

Индикаторы для построения уровней Support/Resistance

Индикатор линий поддержки и сопротивления хорош тем, что выполняет всю работу за трейдера. Ему нужно лишь задать настройки и прикрепить индикатор к графику. В терминалах брокеров бинарных опционов нет возможности добавлять свои индикаторы, за исключением тех, которые позволяют торговать опционами через МТ4, поэтому работать будем в МетаТрейдере. Подобные индикаторы есть и в терминале от Trading View.

В маркете полно таких инструментов, причем есть и неплохие бесплатные варианты. Пару таких примеров мы и рассмотрим. Начнем с ZigZag Support and Resistance – бесплатного индикатора. В настройках можно изменять:

  • Precalculate bars – задается количество свечей на истории на которых индикатор будет искать экстремумы для построения уровней;
  • SmoothPercent – прилипание уровня к графику в процентах, можно не менять;
  • LiveBars – сколько будет существовать уровень (задается в количестве свечей);
  • группа параметров Depth – задается глубина ЗигЗага для каждого из таймфреймов.

Работает этот алгоритм с использованием показаний стандартного ЗигЗага. Умеет отображать уровни со старших таймфреймов на текущем временном интервале.

В принципе, этот индикатор линий поддержки и сопротивления работает неплохо. Единственный недостаток – слишком много уровней строит со стандартными параметрами, но всегда можно изменить настройки и лишние построения удалить.

Хватает и платных индикаторов, но высокая цена не гарантирует качество. Ниже представлен скриншот работы алгоритма, за который автор просит $500, при этом по эффективности он слабо отличается от бесплатного аналога, который мы только что рассмотрели.

Главный недостаток всех индикаторов, рисующих линии поддержки и сопротивления в том, что они рисуют уровни только на основании заложенных в них зависимостей. Чаще всего линии строятся просто по максимумам/минимумам ЗигЗага, некоторые алгоритмы ранжируют их по значимости. Но индикаторы неспособны оценить ситуацию в целом, так что с ручным построением их работа сравниться не может.

Автоматическая торговля по уровням Support/Resistance

В том же маркете (или в сети) можно найти немало советников на линиях поддержки и сопротивления. Торговля ведется как в направлении отбоя, так и в расчете на возможный пробой.

Учтите, что работать советниками вы сможете только на рынке форекс. Даже те брокеры бинарных опционов, которые позволяют торговать через МТ4 не дают возможность использовать стандартные советники. Сложность в том, что в коде робота не учитывается такой параметр как срок экспирации.

Все достойные советники из этой категории платные и стоят не так и мало. Пару примеров рассмотрим:

  • Support and Resistance Seeker – строит прямые по максимумам и минимумам, учитывает их в течение 24 часов. При тестировании показывает неплохой результат, увеличивая стартовый депозит в десятки раз;

  • Levels Seeker – модификация предыдущего советника с добавлением к базовому алгоритму скальпера. Прибыль на тестовом участке показывает также неплохую;
  • Excalibur Project – мощнейший робот, в котором Support and Resistance используется лишь как один из элементов. При тестировании показывает не самую высокую прибыль, зато выживаемость у робота на высоте.

В маркете представлены далеко не все советники, основанные на уровнях Support/Resistance. Куда больше алгоритмов вы сможете найти на профильных площадках.

Заключение

Вопрос как строить линии поддержки и сопротивления решается просто – всего то и нужно, что провести горизонтальные уровни через максимумы и минимумы на графике. Несмотря на простоту, трейдер получает мощнейший инструмент для анализа графика, а при должном опыте можно работать опираясь только на Support/Resistance.

Есть и советники, автоматизирующие трейдинг. Но с ними нужно быть настороже, хорошие результаты при тестировании не гарантируют прибыльности в будущем. Лучше всего научиться строить уровни самостоятельно и работать вручную.

Присоединяйтесь к обсуждению